システムトレード

システムトレードとは

システムトレードとは、テクニカル指標を使い「株価が●円になれば買い」「利益が●%以上か損失が●%以上になれば返済」といった具合に、予め決められた売買ルールに従いトレードする手法です。

 

システムトレードは、自分の判断を一切排除して、予め決めている売買ルールに頑なに従い機械的にトレードを行うため、自分の判断で売買するため臨機応変さも併せ持つ「裁量トレード」とは正反対の存在といえます。

 

  • なかなか損切りができない
  • 欲張ってばかりでいつも利確チャンスを逃してしまう。
  • 利益は小さいのに、損するときはすごく大きくなってしまう
  • 自分の決めたルールを守れない
  • そもそもルールなどは決めておらず感性でトレードしている
  • 同じ反省や後悔をしてばかりいる
  • 勝ち負けや資産の増減の波が激しい

 

上の文章のうち2つ以上当てはまる人には、システムトレードは良い刺激になるかもしれません。

 

私は以前デイトレードを行っていました。しかし私の能力では徐々にデイトレで運用していくのが厳しくなり、またデイトレードを行う時間が少なくなってなくなってきたこともあり、新たな投資手法を探していました。

 

そこで出会ったのが、システムトレードでした。

 

ネットで探せば有料の売買システムが多数存在していますが、私は初めから自作システムにトライし、新規作成や検証や試行錯誤に相当な時間を費やしました。

 

私の自作システムトレードは、いくつかのテクニカル指標を使い売買ルールを作成し、 そのルールに従って日々の株価の動きから「新規買いサイン」、「新規売りサイン」、「手仕舞いサイン」が導き出されるようになっています。

 

日経225先物のトレードシステムはエクセルを使って、個別株システムは市販のトレードシステム作成ソフトを使ってシステムを作成してます。

 

(私は先物のシステムを作るまでエクセルを触ったこともありませんでした。本当に必要なら自力で身に付けようと思いますし、225先物のように1銘柄だけならエクセルの初歩的な知識でシステムの基盤は作れます!エクセルが使えないからってシステムトレードを諦めないでくださいね!)

 

システムトレードを知ったばかりの方は、売買ルールって言われても、どういった感じなのか全く想像がつかないと思いますので、ここで、売買ルールをいくつか具体的に示してみます。

【仕掛け】
・前日比-5%以上で翌日の寄りで買い
・過去50日高値の最高値を超えると買い
・5日移動平均線が25日移動平均線を下から上に突き抜けたら買い

【返済】
・終値で5%の利益が出ていたら翌日の寄りで返済。
逆に、5%以上の損失があっても翌日の寄りで返済
・5日移動平均線が25日移動平均線を上から下に突き抜けたら売り(返済)
(上の例は、説明のために適当に考えたルールです。実践では使えるレベルではありませんのでお気をつけ下さい)

 

というような売買ルールを作成し、過去の株価を用いて、それが通用しているかを検証し、もし通用しているのなら、その手法は将来にわたっても通用する可能性が高いという前提で、そのルール従って売買していきます。

 

(どのくらいの期間の過去のデータを用いて検証するのか、どの程度を持って通用していると判断するのかなどの問題がありますが、このページはシステムトレードとは何かという初歩的な解説にとどめておきます)

 

私が使っている自作システムのほとんどは、大引け後に翌日の寄付で売買するサインが発生し、それに合わせ、翌日の寄付きまでに成行注文で「買い」 「空売り」、「手仕舞い(返済)」を出しておくだけというスタイルです。

 

このように、システムトレードに自分の判断も感情も一切必要ありません。

 

過去の株価データで検証(バックテスト)し、優位性があるであろうと思われる売買ルールが将来も通用するであろうと仮定し、売買ルールに従い売買するだけです。

 

ですので、感情の類というのはむしろ、売買サインの忠実な実行の妨げになるだけの邪魔な存在でしかありません。

 

ただ一言で言えば、システムトレードとは売買サインに従って売買すればよいだけなんです。
(想像できると思いますがそれがまた難しいんです。それについてはまた別ページで)

 

欲を出しすぎて利益を取り損ねたり、含み損を耐えてやると考えていたのに更なる下落で、精神的に耐えられなくなりブン投げた。でもそこが大底だったようでリバウンドを悔しい思いで眺めていた。など、自分の欲や恐怖などの感情のまま売買し痛い目を見た方も多いと思います。

 

そういう方にとって自分の判断が一切不要のシステムトレードは利点が多いのではないかと思います。

 

(システムトレードにも欠点と運用の難しさがありますので、それらについても別ページで説明します)

 

システムトレードに必要な能力は、大波乱時でもサインに従える能力(精神力)と資金配分能力です。これら2つが無いと、いくら良いシステムを使っていてもいつか退場することになるはずです。

 

さらに自作システムでの運用を考えているなら、簡単なテクニカルについての知識、優位性のある有効な売買ルールを根気強く探し求める力と時間、試行錯誤できる余裕資金と検証力・判断力、さらにあればよいと思うのは常識にとらわれない柔軟な発想力などがあるかなと思います。

 

システムトレードといっても、どうやってシステムを作ればよいか全くわからないのが普通だと思います。 自作で作り上げていくには相当な時間が必要です。試行錯誤の中で大きな損失を出すこともあると思います。 システムトレード以外の投資方法と同じように、損をして覚えていく部分も多いことを知っておくべきだとも思います。

 

また、巷には投資対象や保有期間や売買方法などが異なる様々なシステムが有償で存在します。

 

システム作成能力に自信がない方や、作成にかける時間がない方は、時間や労力をお金で買うというスタンスでそれらを利用するのも検討の価値があると思います。
(個人的には、時間と労力が掛かっても自作を強くオススメします。)

 

こうしてシステムトレードに関心を持つまでの道のりは皆さん異なるかと思いますが、目指す目標は同じ方向だと思いますので、システムトレードに関しても皆様にお役に立てる情報を提供できればと思っています。

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