【システムトレード検証しました】7日連続陽線 これは買いのチャンスなのか?


今日はtwitterで

「特別なニュース無しで7日連続陽線で上げているのは、それ自体が注目すべきニュース」

と言ったようなつぶやきを見つけたので、実際どうなのだろうか気になりました。

気になったら即検証ということで、イザナミ検証してみました。

7日連続陽線バックテスト詳細

検証パターンは3種類

仕掛けは3パターンとも同じで、保有期間を3つのパターンに分けました。

仕掛け条件

7日連続陽線の次の寄り付きで買い

7日連続陽線


手仕舞い条件

1.1泊2日

1泊2日の手仕舞い条件


2.3泊4日

3泊4日の手仕舞い条件


 

3.5泊6日

5泊6日の手仕舞い条件


その他の条件

対象銘柄は全銘柄

全銘柄に仕掛けます


基本設定は初期設定のままです。

基本設定はイザナミデフォルト


バックテスト結果

1泊2日

1泊2日バックテスト結果

期待値-0.17%

1泊2日バックテスト結果

 


3泊4日

3泊4日バックテスト結果

期待値-0.25%

3泊4日バックテスト結果

 


5泊6日

5泊6日バックテスト結果

期待値-0.25%

5泊6日バックテスト結果


保有期間を買えてもこの条件だとどう仕様もない状態ですね。

分かりきってますが、一応資金設定も入れて最適分散投資のシミュレートもしてみます。

 

最適分散投資のシミュレーション結果

基本設定

総資金設定 手数料設定 個別資金設定 優先設定


基本設定は上記のとおりです。

では、1泊2日から順番に見ていきましょう

1泊2日

1泊2日シミュレーション結果 1泊2日シミュレーション結果


 

3泊4日

3泊5日シミュレーション結果 3泊5日シミュレーション結果


5泊6日

5泊6日シミュレーション結果 5泊6日シミュレーション結果


気持ちいいくらいの右肩下がりですね!

今回の検証だと、7日連続陽線は買いではないという残念な検証結果になりましたが、twitterを見てると検証のアイデアをもらえることもあります。

検証した結果、今回のように全く使えなくても、そこから応用できそうなアイデアが次々浮かんでくることもあります。

今回検証に利用したシステムトレード検証ソフト「イザナミ」は僕が毎日使っているものですが、お試しとして無料で1週間利用できます(機能は一部制限されています)
1週間では足りないもう少し体験してみたいと感じたらメールで要望を出せば無料期間も延長できるらしいです(すごい)

イザナミの公式ページからお試しの申込ができますので気になる方は無料で一度使い倒してみましょう

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